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[年报]天弘基金管理有限公司:天弘计算机:2018年年度报告摘要

作者: 精装之家 来源: 精装之家 发布时间: 2020年01月14日 15:08:26

[年报]天弘基金管理有限公司:天弘计算机:2018年年度报告摘要   时间:2019年03月27日 15:10:44 中财网    
天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要


2018年
12月
31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
送出日期:2019年
03月
27日


天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年03月25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


自2019年3月4日起,本基金基金名称由“天弘中证计算机指数型发起式证券投
资基金”变更为“天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金”,基金简称及
基金代码不变,本次年报按照更新后的名称编写。


本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告
正文。


本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。



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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

§2基金简介


2.1基金基本情况
基金简称天弘中证计算机
基金主代码
001629
基金运作方式契约型开放式、发起式
基金合同生效日
2015年07月29日
基金管理人天弘基金管理有限公司
基金托管人中信证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
967,701,921.03份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称天弘中证计算机A天弘中证计算机C
下属分级基金的交易代码
001629 001630
报告期末下属分级基金的份额总额
224,794,400.10份
742,907,520.93份


2.2基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数
相似的投资收益。

业绩比较基准
中证计算机主题指数收益率×95%+银行活期存款利
率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。



2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

名称天弘基金管理有限公司中信证券股份有限公司
信息披
露负责

姓名童建林杨军智
联系电话
022-83310208 010-60834299
电子邮箱
service@thfund.com.cn yjz@citics.com
客户服务电话
95046 010-60836588
传真
022-83865569 010-60834004

2.4信息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网


基金年度报告备置地

基金管理人及基金托管人的办公地址


§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元


3.1.1期间数
据和指标
2018年
2017年
2016年
天弘中证
计算机A
天弘中证
计算机C
天弘中证
计算机A
天弘中证
计算机C
天弘中证
计算机A
天弘中证
计算机C
本期已实现收

-13,626,
697.44
-39,232,
580.42
170,629.
00
-828,439
.33
-1,811,4
86.29
-588,493
.72
本期利润
-31,600,
802.84
-89,992,
710.44
154,329.
80
-1,283,5
27.10
-5,057,2
46.16
-2,097,9
79.61
加权平均基金
份额本期利润
-0.2004 -0.2102 0.0027 -0.0166 -0.1908 -0.1907
本期基金份额
净值增长率
-25.07% -25.22% -1.94% -2.20% -32.36% -32.47%
3.1.2期末数
据和指标
2018年末
2017年末
2016年末
期末可供分配
-0.4880 -0.4921 -0.3167 -0.3208 -0.3032 -0.3055

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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

基金份额利润
期末基金资产
净值
115,100,
362.62
377,348,
174.10
58,339,6
80.34
102,549,
851.02
20,419,5
57.42
87,324,3
09.41
期末基金份额
净值
0.5120 0.5079 0.6833 0.6792 0.6968 0.6945

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基
金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。



3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘中证计算机A

阶段
份额净值
增长率

份额净值
增长率标
准差

业绩比较
基准收益


业绩比较
基准收益
率标准差

①-③
②-④
过去三
个月
-13.38% 2.14% -13.83% 2.19% 0.45% -0.05%
过去六
个月
-19.75% 2.01% -20.30% 2.04% 0.55% -0.03%
过去一

-25.07% 2.02% -26.27% 2.06% 1.20% -0.04%
过去三

-50.30% 1.91% -52.23% 1.88% 1.93% 0.03%
自基金
合同生
效起至

-48.80% 2.12% -48.91% 2.13% 0.11% -0.01%

天弘中证计算机C

阶段
份额净值
增长率

份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③
②-④


第5页


天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

准差
②率
③率标准差

过去三
个月
-13.42% 2.14% -13.83% 2.19% 0.41% -0.05%
过去六
个月
-19.83% 2.00% -20.30% 2.04% 0.47% -0.04%
过去一

-25.22% 2.02% -26.27% 2.06% 1.05% -0.04%
过去三

-50.61% 1.91% -52.23% 1.88% 1.62% 0.03%
自基金
合同生
效起至

-49.21% 2.12% -48.91% 2.13% -0.30% -0.01%

注:天弘中证计算机基金业绩比较基准:中证计算机主题指数收益率×95%+银行活期
存款利率(税后)×5%。中证计算机主题指数选取信息技术服务、应用软件、系统软
件、电脑硬件等行业的代表性公司作为样本股,以反映计算机类上市公司股票的整体
表现。



3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要


注:1、本基金合同于
2015年
07月
29日生效。

2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。



3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

第7页


天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要


注:本基金合同于
2015年
07月
29日生效。基金合同生效当年
2015年的净值增长率
按照基金合同生效后当年的实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。



3.3过去三年基金的利润分配情况
第8页


天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

本基金过去三年未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。



§4管理人报告


4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本基金管理人")经中国证监会证监
基金字[2004]164号文批准,于
2004年
11月
8日正式成立。注册资本金为
5.143亿元
人民币,总部设在天津,在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司
股权结构为:

股东名称股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司
16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)
3.5%
合计
100%

截至2018年12月31日,本基金管理人共管理45只基金:天弘精选混合型证券投资
基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘
周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债
券型证券投资基金(LOF)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘现金管家货
币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金
(原“天弘安康养老混合型证券投资基金”)、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利
定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券
投资基金、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)、天弘沪深300指数型发起式证券投
资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型
证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配
置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配
置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基
金(原“天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金”)、天弘中证医药100指
数型发起式证券投资基金、天弘量化驱动股票型证券投资基金(原“天弘中证全指房
地产指数型发起式证券投资基金”)、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、
天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天


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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资
基金(原“天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金”)、天弘中证食品饮料指数
型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投
资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券
投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金。



4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名职务
任本基金的基金经
理(助理)期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任
日期
张子

本基金基金经理。

2017年04月
-16年
男,软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。20
14年3月加盟本公司,历
任股票研究员、基金经理
助理。

陈瑶本基金基金经理。

2018年02月
-7年
女,金融学硕士。2011年
7月加盟本公司,历任交
易员、交易主管,从事交
易管理,程序化交易策略
、基差交易策略、融资融
券交易策略等研究工作。


注:1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未
履行基金合同承诺的情况。


本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相
关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风
险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。



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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。



4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,严格执行《证券投资基金管
理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策和
交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资
交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。


针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易
程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外
网下交易业务,依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场
外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公
司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组
合间进行分配。



4.3.2公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得
到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为
目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权
审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管
理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强
对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系
等。


报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平
交易制度执行情况良好,未出现异常情况。


公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口
(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平
交易原则的异常交易。


本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平
交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。



4.3.3异常交易行为的专项说明
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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能
显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易
价格异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。


本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止
可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司
名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果
符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。


本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。



4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,
力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。


报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申
赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,
本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方
式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。



4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,天弘中证计算机A基金份额净值为0.5120元,天弘中证计算
机C基金份额净值为0.5079元。报告期内份额净值增长率天弘中证计算机A为-25.07%,
天弘中证计算机C为-25.22%,同期业绩比较基准增长率均为-26.27%。



4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
最新数据显示,PMI仍处于荣枯线以下,房地产投资趋势性向下,基建投资面临地
方政府债务制约反弹乏力,外部需求面临中美贸易争端以及全球经济增长放缓的拖累,
汽车销量下滑,社会消费品零售总额增速较低,2019年国内经济增长仍然面临较大的
下行压力,稳增长也面临着较大的考验。但另一方面,宏观经济政策已经发生较大的
转变,货币政策保持宽松,财政减税降费将继续推进,力促金融支持实体经济尤其是
支持小微企业、民营企业的配套政策措施加速出台,政策底已清晰进入右侧。展望
2019年,我们预期货币政策保持宽松,持续降准仍然值得期待,加大专项债供给力保
基建平稳,另外,制造业投资企稳回升的趋势将延续,中国经济结构调整正在取得积
极进展,虽然实际GDP增速保持平稳,但经济结构将更加优化,减税降费刺激消费,国
资国企、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域的改革持续推进,都将是中国
经济增长新的支点。过去一年A股市场经历了中美贸易战冲击、国内经济下行压力,金


第12页


天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

融市场风险暴露,随着风险的逐步释放,目前A股整体的估值水平可能已经到达底部区
域,配置价值逐步显现。



2018年政府工作报告明确“加快新旧发展动能持续转换。深入开展互联网+行动,
推动大数据、云计算、物联网广泛应用”。在国家经济换挡提速过程中,云计算、大
数据、人工智能等新兴技术在新经济时代的地位凸显,关注计算机板块的结构性机会。



4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金
的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审
核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,
负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关
法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利
益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的
IT运维总监、投资研究部负责人组成。


公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基
金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专
业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。


基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相
关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方
案不具备最终表决权。


参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估
值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间
不存在任何重大利益冲突。


报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。



4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。



4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。



§5托管人报告


第13页


天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中信证券股份有限公司(以下称"本托管人")在对天弘中证计算机
主题指数型发起式证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券
投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基
金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。



5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,天弘基金管理有限责任公司在天弘中证计算机主题指数型发起式证券
投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用
开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。


本报告期内本基金未实施收益分配,符合基金合同的规定。



5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期,由天弘基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关天弘中
证计算机主题指数型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分
配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。



§6审计报告

本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
该所出具了“标准无保留意见的审计报告”,且在审计报告中无强调事项。投资者可
通过年度报告正文查看审计报告全文。



§7年度财务报表


7.1资产负债表
会计主体:天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元

资产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资产:
银行存款
39,043,524.04 12,589,904.22
结算备付金
819,624.27 383,037.80
存出保证金
736,833.94 220,074.96

第14页



天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

交易性金融资产
459,448,002.87 149,681,264.91
其中:股票投资
459,448,002.87 149,681,264.91
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券
投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
-84,390.64
应收利息
9,531.18 3,353.93
应收股利
--
应收申购款
8,685,339.89 2,654,565.57
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
508,742,856.19 165,616,592.03
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负债:
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
7,896,288.04 -
应付赎回款
7,687,993.46 4,443,775.28
应付管理人报酬
196,945.42 60,212.32
应付托管费
39,389.09 12,042.47
应付销售服务费
59,046.42 17,751.50
应付交易费用
229,786.14 54,385.83
应交税费
--
应付利息
--

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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
184,870.90 138,893.27
负债合计
16,294,319.47 4,727,060.67
所有者权益:
实收基金
967,701,921.03 236,358,973.35
未分配利润
-475,253,384.31 -75,469,441.99
所有者权益合计
492,448,536.72 160,889,531.36
负债和所有者权益总

508,742,856.19 165,616,592.03

注:报告截止日2018年12月31日,天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金A类
基金份额净值0.5120元,天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金C类基金份额
净值0.5079元;基金份额总额967,701,921.03份,其中天弘中证计算机主题指数型发
起式证券投资基金A类基金份额224,794,400.10份,天弘中证计算机主题指数型发起式
证券投资基金C类基金份额742,907,520.93份。



7.2利润表
会计主体:天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日

单位:人民币元

项目
本期2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年
12月31日
一、收入
-116,922,674.01 165,523.78
1.利息收入
268,458.79 70,652.38
其中:存款利息收入
268,458.79 70,652.38
债券利息收入
--
资产支持证券利息
收入
--
买入返售金融资产
收入
--
其他利息收入
--

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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

2.投资收益(损失以“”

填列)
-50,117,404.47 268,901.14
其中:股票投资收益
-51,859,190.90 -71,585.32
基金投资收益
--
债券投资收益
--
资产支持证券投资
收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益
--
股利收益
1,741,786.43 340,486.46
3.公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
-68,734,235.42 -471,386.97
4.汇兑收益(损失以“”

号填列)
--
5.其他收入(损失以“”

号填列)
1,660,507.09 297,357.23
减:二、费用
4,670,839.27 1,294,721.08
1.管理人报酬
1,767,221.81 457,351.57
2.托管费
353,444.34 91,470.29
3.销售服务费
558,847.18 131,289.52
4.交易费用
1,760,637.10 452,609.70
5.利息支出
--
其中:卖出回购金融资产
支出
--
6.税金及附加
--
7.其他费用
230,688.84 162,000.00
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)
-121,593,513.28 -1,129,197.30
减:所得税费用
--
四、净利润(净亏损以“
-”号填列)
-121,593,513.28 -1,129,197.30

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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日
单位:人民币元

项目
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
236,358,973.35 -75,469,441.99 160,889,531.36
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
--121,593,513.28 -121,593,513.28
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数(净值减
少以“-”号填列)
731,342,947.68 -278,190,429.04 453,152,518.64
其中:1.基金申购

4,655,269,752.10
-1,713,042,079.4
1
2,942,227,672.69
2.基金赎回

-3,923,926,804.4
2
1,434,851,650.37 -2,489,075,154.05
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动(净值减少以“”

号填列)
---
五、期末所有者权
益(基金净值)
967,701,921.03 -475,253,384.31 492,448,536.72
项目
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
155,045,353.97 -47,301,487.14 107,743,866.83
二、本期经营活动
--1,129,197.30 -1,129,197.30

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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

产生的基金净值变
动数(本期利润)
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数(净值减
少以“-”号填列)
81,313,619.38 -27,038,757.55 54,274,861.83
其中:1.基金申购

1,170,342,591.11 -359,403,955.20 810,938,635.91
2.基金赎回

-1,089,028,971.7
3
332,365,197.65 -756,663,774.08
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动(净值减少以“”

号填列)
---
五、期末所有者权
益(基金净值)
236,358,973.35 -75,469,441.99 160,889,531.36

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

郭树强
薄贺龙
肖慧敏
———————————————————————————
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人


7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金(原名为“天弘中证计算机指数型
发起式证券投资基金”,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2015]1397号《关于核准天弘中证计算机指数型发起式证券
投资基金募集的批复》核准,由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式、发起式,存续期限不定,首次募集期间为2015年07月28日,
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元,业经普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第986号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案,《天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金合同》于


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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

2015年07月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份
额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为中信证券股份有限
公司。


根据《天弘基金管理有限公司关于变更天弘中证计算机指数型发起式证券投资基
金名称及指数名称并相应修改基金合同部分条款的公告》,天弘中证计算机指数型发
起式证券投资基金于2019年3月4日起更名为天弘中证计算机主题指数型发起式证券投
资基金。


根据《天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证
计算机主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据申购费
用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。收取申购费用的,而不是从本类别
基金资产中计提销售服务费的,称为天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
A类(以下简称“A类基金”);不收取申购费用的,而是在本类别基金资产中计提销售
服务费的,称为天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金C类(以下简称“C类基
金”)。本基金A类和C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份
额及C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以
计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购某一类别的基金份额,
但各类别基金份额之间不能相互转换。


本基金为发起式基金,基金募集份额总额不少于1,000万份,基金募集金额不少于
1,000万元,其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持
有期限不少于三年。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证计算机主题指数型发起式
证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具,以中证计算机主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现
投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权
证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:本
基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证计算机主题指数成份股
和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期
日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金的业绩比较基准:中证计算机主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%。


本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于审计报告日批准报出。



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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定
(以下合称"企业会计准则")、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表
附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。


本财务报表以本基金持续经营为基础编制。



7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。



7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表
相一致。



7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。



7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方
法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增
值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按
照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期
货结算价格作为买入价计算销售额。



(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股
息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月
以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至
1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定
计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印
花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和防洪工程维护费等
税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7关联方关系
关联方名称与本基金的关系
天弘基金管理有限公司("天弘基金")
基金管理人、基金销售机构、基金注
册登记机构
中信证券股份有限公司("中信证券")基金托管人
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司基金管理人的股东
天津信托有限责任公司基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司基金管理人的股东


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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙

基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙

基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙

基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙

基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司(“天弘创新”


基金管理人的全资子公司

注:1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。



7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位:人民币元

关联方名称
本期
2018年01月01日至2018年12月31

上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31

成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
中信证券股
份有限公司
1,748,652,314.41 76.75% 582,549,358.13 100.00%

7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。



7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元

关联方名称本期
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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

2018年01月01日至2018年12月31日
当期佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
中信证券股份
有限公司
404,472.31 63.90% 25,817.31 11.24%
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
中信证券股份
有限公司
134,746.38 100.00% 54,385.83 100.00%

注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。



7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元

项目
本期
2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
1,767,221.81 457,351.57
其中:支付销售机构的客户维护费
731,300.46 146,494.87

注:1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值


0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值
X 0.50% /当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构
销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及
销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于
从基金资产中列支的费用项目。

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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元

项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
353,444.34 91,470.29

注:支付基金托管人中信证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值
X 0.1% /当年天数。



7.4.8.2.3销售服务费
单位:人民币元

获得销售服务
费的各关联方
名称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证计算机A天弘中证计算机C合计
天弘基金管理
有限公司
-29,991.16 29,991.16
合计
-29,991.16 29,991.16
获得销售服务
费的各关联方
名称
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证计算机A天弘中证计算机C合计
天弘基金管理
有限公司
-
44,333.69 44,333.69
合计
-44,333.69 44,333.69

注:1、本基金A类基金份额不收取销售服务费,基金支付基金销售机构的销售服务费
按C类基金份额前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月
支付给天弘基金管理有限公司,再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售
机构。其计算公式为:
日销售服务费=前一日基金资产净值
X 0.25%/当年天数。

2、根据天弘基金管理有限公司2018年07月03日发布的《天弘基金管理有限公司关于旗


第25页



天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

下部分基金开展销售服务费率优惠活动的公告》,自
2018年07月03日期至2018年12月
31日期间,本基金C类份额的销售服务费率优惠至0.20%。



7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交
易。



7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
天弘中证计算机A
份额单位:份

项目
本期
2018年01月01日至20
18年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日
报告期初持有的基金份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额
--
报告期间因拆分变动份额
--
减:报告期间赎回/卖出总份

--
报告期末持有的基金份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
2.22% 5.86%

天弘中证计算机C

份额单位:份

项目
本期
2018年01月01日至20
18年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12
月31日
报告期初持有的基金份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额
--
报告期间因拆分变动份额
--
减:报告期间赎回/卖出总份

--
报告期末持有的基金份额
5,000,000.00 5,000,000.00

第26页


天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
0.67% 3.31%

注:
1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规
定支付。

2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,比例的分母分别采用
A、C类各
自级别的份额总额计算。



7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。



7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元

关联方名

本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中信证券
股份有限
公司
39,043,524.04 241,640.34 12,589,904.22 64,240.05

注:本基金的银行存款由基金托管人中信证券股份有限公司保管,存放在具有基金托
管资格的中国工商银行股份有限公司,按银行同业利率或约定利率计息。



7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。



7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。



7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元


7.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券证券
成功
可流
流通
认购
期末数量(期末期末
认购受限估值单位:成本估值备注
代码名称通日价格
日类型单价股)总额总额

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2018年年度报告摘要

6018
60
紫金
银行
2018
-1220
2019
-0103
新股
未上

3.14 3.14 15,970
50,1
45.8
0
50,1
45.8
0
-

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。



7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。



7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。



7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。



(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为459,397,857.07元,属于第二层次的余额为50,145.80元,
无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次148,119,513.35元,第二层次
1,561,751.56元,无第三层次)。



(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并


第28页



天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。



(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年
12月31日:同)。



(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面
价值与公允价值相差很小。



(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告


8.1期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1权益投资
459,448,002.87 90.31
其中:股票
459,448,002.87 90.31
2基金投资
--
3固定收益投资
--
其中:债券
--
资产支持证券
--
4贵金属投资
--
5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
--
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
--
7银行存款和结算备付金合计
39,863,148.31 7.84
8其他各项资产
9,431,705.01 1.85
9合计
508,742,856.19 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
第29页


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2018年年度报告摘要

8.2.1报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A农、林、牧、渔业
--
B采矿业
--
C制造业
124,303,585.08 25.24
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
--
E建筑业
--
F批发和零售业
--
G
交通运输、仓储和邮政

--
H住宿和餐饮业
--
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
335,028,232.49 68.03
J金融业
--
K房地产业
--
L租赁和商务服务业
--
M科学研究和技术服务业
--
N
水利、环境和公共设施
管理业
--
O
居民服务、修理和其他
服务业
--
P教育
--
Q卫生和社会工作
--
R文化、体育和娱乐业
--
S综合
--
合计
459,331,817.57 93.28

8.2.2报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)

第30页



天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

A农、林、牧、渔业
--
B采矿业
--
C制造业
66,039.50 0.01
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
--
E建筑业
--
F批发和零售业
--
G
交通运输、仓储和邮政

--
H住宿和餐饮业
--
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
--
J金融业
50,145.80 0.01
K房地产业
--
L租赁和商务服务业
--
M科学研究和技术服务业
--
N
水利、环境和公共设施
管理业
--
O
居民服务、修理和其他
服务业
--
P教育
--
Q卫生和社会工作
--
R文化、体育和娱乐业
--
S综合
--
合计
116,185.30 0.02

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002415海康威视
1,806,807 46,543,348.32 9.45
2 002230科大讯飞
1,113,207 27,429,420.48 5.57

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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

3 600570恒生电子
388,132 20,175,101.36 4.10
4 600588用友网络
728,113 15,508,806.90 3.15
5 600100同方股份
1,576,617 15,340,483.41 3.12
6 603019中科曙光
354,083 12,704,498.04 2.58
7 002405四维图新
796,188 11,234,212.68 2.28
8 002410广联达
531,445 11,059,370.45 2.25
9 000977浪潮信息
685,932 10,920,037.44 2.22
10 002065东华软件
1,420,632 9,873,392.40 2.00

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。



8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)
公允价值(元

占基金资产净
值比例(%)
1 603185上机数控
1,345 66,039.50 0.01
2 601860紫金银行
15,970 50,145.80 0.01

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。



8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 002415海康威视
129,491,626.87 80.48
2 002230科大讯飞
81,604,694.80 50.72
3 600570恒生电子
46,803,736.82 29.09
4 000725京东方A
46,706,827.81 29.03
5 600588用友网络
42,548,445.58 26.45
6 002405四维图新
36,869,154.71 22.92
7 603019中科曙光
36,013,144.36 22.38
8 600100同方股份
33,510,429.03 20.83
9 000977浪潮信息
32,158,875.51 19.99

第32页



天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

10 002410广联达
32,047,450.00 19.92
11 002065东华软件
27,626,966.28 17.17
12 300168万达信息
24,376,966.49 15.15
13 002268卫士通
22,836,109.70 14.19
14 000066中国长城
21,137,409.15 13.14
15 000997新大陆
20,252,102.70 12.59
16 600718东软集团
19,401,274.48 12.06
17 300166东方国信
17,668,480.92 10.98
18 002373千方科技
16,901,563.94 10.51
19 002153石基信息
16,778,896.56 10.43
20 600410华胜天成
16,506,674.23 10.26
21 300170汉得信息
16,264,080.04 10.11
22 300033同花顺
16,050,684.32 9.98
23 000938紫光股份
15,620,540.77 9.71
24 300271华宇软件
14,828,170.00 9.22
25 600728佳都科技
13,887,366.18 8.63
26 002152广电运通
13,833,334.50 8.60
27 600797浙大网新
13,612,317.90 8.46
28 300188美亚柏科
13,569,059.31 8.43
29 300287飞利信
13,275,807.50 8.25
30 002376新北洋
13,167,759.06 8.18
31 002280联络互动
12,467,501.25 7.75
32 002368太极股份
12,328,639.28 7.66
33 300002神州泰岳
12,328,416.68 7.66
34 300496中科创达
12,236,540.44 7.61
35 300010立思辰
11,976,126.40 7.44
36 300036超图软件
11,721,729.96 7.29
37 600536中国软件
11,574,230.10 7.19
38 300377赢时胜
11,534,301.70 7.17
39 600601方正科技
11,186,312.58 6.95
40 600446金证股份
10,810,953.37 6.72

第33页



天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

41 300212易华录
10,690,627.05 6.64
42 600845宝信软件
10,394,642.10 6.46
43 600756浪潮软件
10,043,192.92 6.24
44 002421达实智能
10,032,955.94 6.24
45 000021深科技
9,330,997.85 5.80
46 002635安洁科技
8,727,940.00 5.42
47 300020银江股份
8,394,715.99 5.22
48 300297蓝盾股份
8,120,408.69 5.05
49 002544杰赛科技
7,993,865.24 4.97
50 002063远光软件
7,877,674.75 4.90
51 300369绿盟科技
7,801,577.19 4.85
52 002657中科金财
7,714,587.75 4.79
53 300339润和软件
7,653,184.00 4.76
54 300182捷成股份
7,350,500.46 4.57
55 300352北信源
7,337,988.84 4.56
56 300085银之杰
7,335,698.80 4.56
57 300300汉鼎宇佑
7,066,410.31 4.39
58 002642荣之联
6,910,740.63 4.30
59 002093国脉科技
6,878,120.54 4.28
60 000555神州信息
6,787,598.60 4.22
61 002649博彦科技
6,765,018.24 4.20
62 300348长亮科技
6,658,909.99 4.14
63 300075数字政通
6,539,716.00 4.06
64 300044赛为智能
6,489,415.82 4.03
65 300310宜通世纪
6,328,415.00 3.93
66 002279久其软件
6,240,602.16 3.88
67 300523辰安科技
6,202,737.67 3.86
68 002474榕基软件
6,106,463.61 3.80
69 300047天源迪科
6,066,278.62 3.77
70 300096易联众
6,065,082.54 3.77
71 600602云赛智联
5,909,371.65 3.67

第34页



天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

72 600850华东电脑
5,699,274.67 3.54
73 002197证通电子
5,555,945.11 3.45
74 300365恒华科技
5,141,210.45 3.20
75 603039泛微网络
5,120,924.49 3.18
76 600571信雅达
4,778,983.98 2.97
77 002253川大智胜
4,726,273.62 2.94
78 002609捷顺科技
4,534,583.86 2.82
79 002912中新赛克
4,401,058.00 2.74
80 000662天夏智慧
4,376,267.07 2.72
81 300386飞天诚信
4,226,182.60 2.63
82 300209天泽信息
4,062,311.46 2.52
83 300454深信服
4,021,247.28 2.50
84 300465高伟达
4,018,057.00 2.50
85 300366创意信息
3,779,108.28 2.35
86 603636南威软件
3,737,049.47 2.32
87 002766索菱股份
3,678,611.00 2.29
88 002777久远银海
3,595,390.41 2.23
89 300520科大国创
3,575,694.80 2.22
90 300229拓尔思
3,565,951.75 2.22
91 300302同有科技
3,431,823.63 2.13
92 300248新开普
3,245,463.56 2.02

注:本项的"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。



8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 002415海康威视
83,622,921.07 51.98
2 000725京东方A
54,411,423.08 33.82
3 002230科大讯飞
53,437,401.28 33.21

第35页



天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

4 600570恒生电子
31,202,003.32 19.39
600588用友网络
29,049,764.25 18.06
6 002405四维图新
24,571,111.70 15.27
7 603019中科曙光
23,623,066.99 14.68
8 002410广联达
22,829,955.87 14.19
9 600100同方股份
20,827,711.13 12.95
000977浪潮信息
20,671,524.30 12.85
11 002065东华软件
18,647,068.34 11.59
12 300168万达信息
13,997,234.21 8.70
13 002268卫士通
13,647,207.56 8.48
14 000066中国长城
13,629,705.22 8.47
000997新大陆
13,562,475.87 8.43
16 600718东软集团
13,101,361.97 8.14
17 300166东方国信
11,870,765.40 7.38
18 002153石基信息
11,753,263.47 7.31
19 300170汉得信息
11,500,118.07 7.15
002373千方科技
11,272,540.34 7.01
21 300033同花顺
10,891,266.11 6.77
22 600410华胜天成
10,217,410.87 6.35
23 000938紫光股份
10,059,720.42 6.25
24 300271华宇软件
9,593,115.56 5.96
300188美亚柏科
9,431,707.25 5.86
26 002152广电运通
9,094,088.93 5.65
27 002376新北洋
8,944,931.80 5.56
28 300182捷成股份
8,725,285.74 5.42
29 002368太极股份
8,712,747.55 5.42
600797浙大网新
8,704,784.90 5.41
31 600728佳都科技
8,455,128.03 5.26
32 300287飞利信
8,379,442.00 5.21
33 600536中国软件
8,346,797.61 5.19
34 300496中科创达
8,315,711.00 5.17

第36页



天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

35 002280联络互动
7,943,198.95 4.94
36 300036超图软件
7,864,017.96 4.89
37 300002神州泰岳
7,726,248.54 4.80
38 600601方正科技
7,548,158.88 4.69
39 300377赢时胜
7,425,350.50 4.62
40 300010立思辰
7,127,472.09 4.43
41 600446金证股份
7,018,605.04 4.36
42 600756浪潮软件
6,936,850.33 4.31
43 300212易华录
6,752,830.88 4.20
44 600845宝信软件
6,565,303.78 4.08
45 002421达实智能
6,442,774.00 4.00
46 000021深科技
6,212,563.85 3.86
47 002635安洁科技
6,006,001.00 3.73
48 300020银江股份
5,846,116.42 3.63
49 300297蓝盾股份
5,334,525.43 3.32
50 300300汉鼎宇佑
5,315,925.97 3.30
51 300369绿盟科技
5,302,663.19 3.30
52 002063远光软件
5,270,691.60 3.28
53 002544杰赛科技
5,239,062.00 3.26
54 300339润和软件
5,146,319.00 3.20
55 002253川大智胜
5,059,589.82 3.14
56 002657中科金财
5,054,952.89 3.14
57 300352北信源
4,954,997.91 3.08
58 300085银之杰
4,561,261.70 2.84
59 002649博彦科技
4,476,324.48 2.78
60 300044赛为智能
4,476,149.70 2.78
61 300348长亮科技
4,390,436.00 2.73
62 002642荣之联
4,360,665.34 2.71
63 002093国脉科技
4,344,266.00 2.70
64 300096易联众
4,234,505.27 2.63
65 300523辰安科技
4,156,547.93 2.58

第37页



天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

66 002279久其软件
4,138,919.71 2.57
67 002474榕基软件
4,109,370.52 2.55
68 000555神州信息
4,101,150.08 2.55
69 300075数字政通
4,071,385.90 2.53
70 300310宜通世纪
4,060,999.80 2.52
71 600602云赛智联
3,929,751.08 2.44
72 002197证通电子
3,737,521.64 2.32
73 300248新开普
3,515,557.88 2.19
74 600850华东电脑
3,443,877.47 2.14

注:本项
"卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关
交易费用。



8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额
1,355,866,995.74
卖出股票收入(成交)总额
925,506,831.46

注:本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数
量)填列,不考虑相关交易费用。



8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。



8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。



8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。



8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。



第38页



天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。



8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。



8.12投资组合报告附注
8.12.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未
发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金
736,833.94
2应收证券清算款
-
3应收股利
-
4应收利息
9,531.18
5应收申购款
8,685,339.89
6其他应收款
-
7待摊费用
-
8其他
-
9合计
9,431,705.01

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。



8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

序号股票代码股票名称
流通受限部
分公允价值
占基金净值比
例(%)
流通受限情
况说明
1 601860紫金银行
50,145.80 0.01新股未上市


8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。



§9基金份额持有人信息


9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

份额级

持有人
户数(
户)
户均持有
的基金份

持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
天弘中
证计算
机A
26,311 8,543.74 5,000,000.00 2.22% 219,794,400.10 97.78%
天弘中
证计算
机C
38,715 19,189.14 53,192,394.54 7.16% 689,715,126.39 92.84%
合计
65,026 14,881.77 58,192,394.54 6.01% 909,509,526.49 93.99%

注:机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中,针对A、C类分级基金,比
例的分母采用A、C类各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用A、C类分级基金份
额的合计数(即期末基金份额总额)。



9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别
持有份额总数(
份)
占基金总份额比

基金管理人所有从业人员持
有本基金
天弘中证计算
机A
122,160.40 0.05%
天弘中证计算
233,329.95 0.03%

第40页


天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

机C
合计
355,490.35 0.04%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别
持有基金份额总量的数量区
间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资天弘中证计算机A 0
和研究部门负责人持有本开放式天弘中证计算机C 0
基金合计
0
本基金基金经理持有本开放式基

天弘中证计算机A 0~10
天弘中证计算机C 0
合计
0~10

9.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总

持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总

发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资

10,000,000.
00
1.03%
10,000,000.
00
1.03%三年
基金管理人高级管
理人员
----
基金经理等人员----
基金管理人股东----
其他----
合计
10,000,000.
00
1.03%
10,000,000.
00
1.03%三年

注:本基金成立后有10,000,000份为发起份额,发起份额承诺的持有期限为2015年07月
29日至2018年07月29日。



§10开放式基金份额变动

单位:份

天弘中证计算机A天弘中证计算机C

第41页


天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

基金合同生效日(2015年07月29
日)基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额
85,382,952.47 150,976,020.88
本报告期基金总申购份额
660,024,235.62 3,995,245,516.48
减:本报告期基金总赎回份额
520,612,787.99 3,403,314,016.43
本报告期期末基金份额总额
224,794,400.10 742,907,520.93

注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。



§11重大事件揭示


11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。



11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人
事变动。



11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。



11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。



11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)支付服务费
60,000.00元。截至本报告期末,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基
金提供审计服务3年6个月。



11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。



11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元

券商名称交股票交易应支付该券商的佣金备
第42页


天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要






成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例

天风证券
1 207,827,775.05 9.12% 89,629.88 14.16% -
西藏东方
财富证券
2 321,969,077.12 14.13% 138,866.67 21.94% -
中信证券
2 1,748,652,314.41 76.75% 404,472.31 63.90% -

注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指
标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行
为受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质
量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及
全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用
交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租
用协议。

3、本基金报告期内新租用交易单元:3个,其中包括东方财富证券上海交易单元1个,
东方财富证券深圳交易单元1个,天风证券深圳交易单元1个。

4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。



§12影响投资者决策的其他重要信息


12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份
额20%的情况。



12.2影响投资者决策的其他重要信息
截至报告披露日,本基金名称已由“天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金”

变更为“天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金”。本基金的简称及基金代
码不变。具体信息请参见基金管理人于2019年3月4日在指定媒介披露的《天弘基金管
理有限公司关于变更天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金名称及指数名称并相
应修改基金合同部分条款的公告》。



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天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

天弘基金管理有限公司
二〇一九年三月二十七日


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  中财网